Willkommen auf der Website von Trading Strategies Ltd. Das Unternehmen Trading Strategies Ltd. wurde im Jahr 2015 mit Hauptsitz in London gegründet. Unsere Firma beschäftigt sich mit Lizenz-Know-how auf dem Gebiet der Finanzmärkte. Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige und robuste Handelsstrategien und Indikatoren für Finanzinstrumente wie Forex, Rohstoffe und Aktien zu schaffen. Unsere Strategien und Indikatoren sind vor allem für Anbieter von Managed Accounts, Handelssignalen und anderen konzipiert. Unsere Firma beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Testen von Handelsstrategien und - indikatoren, so dass wir unseren Kunden robuste Handelsstrategien und profitable Indikatoren bieten können. Wenn Sie ein Anbieter von Managed Accounts oder Trading-Signale oder ein einzelner Investor sind und Sie daran interessiert sind, unsere Indikatoren zu lizenzieren, oder wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns an unserer E-Mail infortradingstrategiesltd Derzeit hat unser Unternehmen geschaffen Einen eigenen Indikator, der qualitativ hochwertige Handelssignale erzeugt, auf deren Basis unsere Kunden eigene Handelsstrategien schaffen können. Alle Rechte vorbehalten. - Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, VEREINIGTES KÖNIGREICH Hochrisikoinvestition Warnung: Der Handel mit Devisen und / oder Kontrakten auf die Margin hat ein hohes Risiko Kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust über Ihre eingezahlten Fonds aufrechterhalten könnte und daher sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Vor der Entscheidung für den Handel sollten Sie sorgfältig über Ihre Ziele, finanzielle Situation, Bedürfnisse und Niveau der Erfahrung. Sie sollten sich aller Risiken des Margin-Handels bewusst sein. Die bereitgestellte Information ist nur allgemeine Beratung, die Ihre Ziele, finanziellen Situation oder Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Sie darf nicht als persönliche Beratung ausgelegt werden. Sie werden empfohlen, Rat von einem separaten finanziellen Berater zu suchen. Entwerfen einer robusten mechanischen Handelstrategie: Eine bewährte Praxis im Handel von Brett: Dieser bewährte Praxispfosten kommt zu uns von Edward Heming, der der Autor des Lord-Heiratshandels blog ist. Er diskutiert einige Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Handelsstrategie und deckt auch die Vor-und Nachteile des mechanischen Handels. Beachten Sie, dass Henry Carstens auch eine Reihe von Artikeln zum Thema der Entwicklung von Handelssystemen zur Verfügung gestellt hat. Was ich an Lord Tedders Artikel am meisten mag ist die Einsicht, dass erforschende Systemideen eine große Weise sind, ein Gefühl für den Markt zu gewinnen. Aus diesem Grund kann es sogar profitieren die diskretionäre Händler. Diejenigen, die einige der Vorteile von Systemtests ohne die Herausforderungen der Programmierung zu gewinnen, schauen können, um die Odds Maker-Programm von Trade Ideas entwickelt oder können die Empfehlungen von Bonnie Lee Hill folgen und nutzen Sie die Drop-Down-Menü Testplattform verfügbar über Ensign Software. Mit solchen Werkzeugen ist es einfacher als je zuvor, wirklich festzustellen, ob Ihre Ideen bieten Ihnen eine Performance-Kante. Danke an Edward für den aufschlussreichen Beitrag. Eine der Fragen, die ich oft über Strategie-Design gefragt, ist, 8220wird Sie entwerfen eine robuste mechanische Handelsstrategie8221 Um zu verstehen, wie eine robuste mechanische Strategie zu bauen ist es wichtig zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist. Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen 8220trading robot8221 oder den Händler selbst führt, um die Positionsgrße, die Eingaben, die Ausgänge zu bestimmen und alles in einer vollständigen Hände weg von 8211 zu stoppen, mit anderen Worten, wenn Sie ein funktionierendes mechanisches System haben, das Ihre Eingabe ist Nicht erforderlich (oder nur in sehr eingeschränktem Maße). Darüber hinaus, für eine mechanische Strategie robust sein, muss es auf einer 8220trading edge8221 zu profitieren. Dies kann alles von einem statistischen Rand (Trending) zu einer Ausführungskante (Arbitrage) sein. Darüber hinaus muss diese Strategie über einen längeren Zeitraum von Trades historisch (mindestens mehrere hundert) halten und muss im künftigen Handel (was simuliert werden kann) halten. Ein mechanisches System hat mehrere Vorteile, die die diskretionären Händler nicht haben, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden durchzuführen. Darüber hinaus können mechanische Systeme einige der emotionalen Not, die diskretionäre Handel begleitet 8211, vor allem bei neuen Händlern zu lindern. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch einige Nachteile hat. Das erste ist, dass Sie in der Lage sein müssen, jede einzelne Entscheidung, die das System vornehmen wird, quantifizieren zu können, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden (genauso wie ein diskretionärer Trader seine Methoden anpasst) entweder durch inhärente Adaptivität, Optimierung oder Diversifikation . Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man die enorme Menge an Zeit und Mühe einsetzt, die erforderlich ist, um sie zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um irgendeine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, drei Dinge vor allem zu beachten: 1) Ihr Ziel für das System, 2) Ihr Markt, 3) Ihr Zeitrahmen. Sobald Sie dieses bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, jeden möglichen Markt zu handeln: 1) Tendenzhandel, 2) Momentumhandel, 3) Rückstellung zum mittleren Handel, 4) und grundlegendem handeln. Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode festgelegt haben, sind Sie bereit zu versuchen, zusammen Ihre erste Strategie. Viele von Ihnen denken vermutlich an diesen Punkt 8220what, wenn ich don8217t irgendwelche von diesem stuff8221 kenne. Wenn Sie bereits ein erfahrener diskretionärer Händler sind, sollte dieses nicht zu übermäßig schwierig sein. Wenn Sie jedoch keine umfassende Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie ein gleitender Durchschnitt lang / kurz, so kompliziert wie ein kontinuierlich anpassendes kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird. Der beste Weg für den unerfahrenen Trader ein neues System zu bauen ist es, Ideen zu testen. Dies kann auf zwei Arten 8211 visuell oder programmgesteuert erfolgen. Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse würde das beste sein, mit dem, was ich nenne 8220candle von Candle8221 zurück zu testen. Dies wird durch eine Idee (wie ein gleitender Durchschnitt Crossover) und testen sie mit historischen Daten über den gegebenen Markt und Zeitrahmen, indem Sie Ihre Charts aus der Vergangenheit in die Zukunft und den Handel mit dem System würde 8211 ohne künftige Kenntnisse Der Märkte. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn 8220strategies8221 getestet habe, von denen vier ich bis heute immer noch Handel treibe (darunter zwei, die von Phil McGrew entworfen wurden, die ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln). Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um zu den zehn Strategien zu gelangen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden hatte, die ich tradable fand. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitaufwendig dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien ausgiebig getestet, die oft über 2 Jahre 15 Minuten Bars und 8220executing8221 Hunderte von Trades betrachten. Ich verbrachte fast 700 echte Stunden beim Testen (und I8217m ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel). Es klingt wie eine Menge Arbeit rechts Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut wie die Märkte in Echtzeit gehandelt hat. Nachdem ich dies einige Zeit lang getan hatte, fühlte ich, dass es eine effektivere Methode zum Testen von Ideen geben musste. Und es gibt 8211 programmatische Tests. Programmatische Tests können wieder sehr einfach 8211 ein einfaches gleitenden Durchschnitt Kreuz ist eine einfache Sache, in fast jeder Programmiersprache zu programmieren. Jedoch sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Händler zerstören können, fast endlos. Viele populäre Trading-Pakete nicht verfolgen Ihre Eigenkapitalposition Tick durch Tick, sondern es ist verfolgt Bar von Bar (und wenn Sie täglich Handel Bars können Sie sich vorstellen, die Probleme). Auch Ideen, die ich ausgiebig mit der Hand getestet hatte, waren manchmal schwer zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept (auch nur in geringem Maße) falsch verstanden habe, und dies führte zu drastisch anderen Ergebnissen als meine Handprüfung. Ohne das Wissen, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich fälschlicherweise viele handelnde Ideen, die tatsächlich gültig waren, entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren der Minimierung von Eingaben (Freiheitsgraden) und der Verwendung flexibler Eingaben zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür wäre, einen 3 ATR-Stopp anstelle eines 60-Pip-Stops zu verwenden, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes schwanken, wird Ihr Stopp nicht aufgrund von zufälligem Rauschen herausgenommen. Andere Möglichkeiten, wie Sie die Robustheit Ihrer Strategie verbessern können, beinhalten die Verwendung von realistischen Fills und Provisionen und die Gewährleistung, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden sind (dies ist nicht so einfach, in einigen Software zu testen, wie es sein sollte). Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle in Ihrem Strategie-Test Karriere. Dies ist ein kraftvolles aber zweischneidiges Schwert. Die Verwendung von genetischen Algorithmen und ähnlichen 8220hill climbing8221-Techniken ist eine gängige Methode, um sicherzustellen, dass Ihre Optimierung Ihnen nicht eine Punkt-Anomalie gibt, sondern dass es ähnliche Eingabewerte gibt, die Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben, enthalten. Das Walk-Forward-Testen ist ein weiteres nützliches Werkzeug, mit dem Sie realistische Ergebnisse erzielen und sehen können, ob eine Strategie auf Daten, die nicht optimiert waren (ähnlich wie in der Zukunft), erfolgreich gewesen wäre. Wenn ich weiter in den programmatischen Handel gehe, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein sollte, mehr als eine Idee zu einem Zeitpunkt zu testen. In der Tat, idealerweise möchte ich viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte zu testen. Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bin in der Gestaltung beteiligt und ich fühle, dass dies mir helfen, analysieren die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision, die meine Trading auf die nächste Ebene nehmen wird. Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Data Mining, Marktanalyse, Zeitrahmen-Analyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geld-Management mit realistischen evolutionären Tests in einem einzigen Paket kombiniert werden. Wie Sie sehen können, ist fortgeschrittene programmatische Tests und Handel eine komplexe Arena. Ich selbst bin noch am Lernen und halte mich keinesfalls für einen Fachmann. Die gute Nachricht ist, dass erfolgreiche robuste mechanische Strategieerstellung und - implementierung so einfach oder komplex erfolgen kann, wie Sie es wünschen. Immerhin sind die sehr einfachen Strategien getestet und / oder entworfen mit Kerze durch Kerzen Backtesting noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. Von Brett: Hinweis Edwards Beratung: Start klein, halten Sie es machbar, und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten. Ihre besten Ideen kommen aus der intensiven Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und am einfachsten. Ive vor kurzem gepostet einen Aufruf für Händler und Programmierer, die zusammenarbeiten möchten, könnte dies eine vielversprechende Art und Weise der Einleitung sein Brett Steenbarger, Ph. D. Autor von The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Enhancing Trader Performance (Wiley, 2006) und The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) mit einem Interesse, historische Muster in den Märkten zu nutzen, um einen Handelsrand zu finden. Ich bin auch daran interessiert, Leistungssteigerung unter den Händlern, die sich auf die Forschung von Experten in verschiedenen Bereichen. Aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds habe ich ab dem Mai 2010 Urlaub genommen. Blogging wieder im Februar, 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits (steenbab). Mein Profil vollständig anzeigen Abonnieren von Twitter Trader Blog Archive
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